期权定价计算器
Black-Scholes 期权定价希腊字母与隐含波动率
看涨期权价格 C
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看跌期权价格 P
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希腊字母（含连续股息 q 的 Black-Scholes）
| 希腊字母 | 看涨 Call | 看跌 Put | 口径 |
|---|---|---|---|
| 请输入参数后点击计算 | |||
隐含波动率反算（已知期权市价，二分法求解 σ）
隐含波动率（年化）
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公式：d1=[ln(S/K)+(r−q+σ²/2)T]/(σ√T)，d2=d1−σ√T；C=S·e⁻qᵀN(d1)−K·e⁻rᵀN(d2)，P=K·e⁻rᵀN(−d2)−S·e⁻qᵀN(−d1)。 正态分布 CDF 采用 Abramowitz-Stegun 7.1.26 近似（误差<7.5×10⁻⁸）；Theta 按自然日（÷365）列示，Vega/Rho 按波动率/利率变动 1 个百分点（÷100）列示。 隐含波动率用二分法在 0.01%～500% 区间反解，市价须高于内在价值且低于理论上限。结果仅供参考，不构成投资建议。
📖 使用说明
全程在浏览器本地处理，数据不会上传到服务器。
操作步骤：
- 输入现价、执行价、期限、波动率等参数；
- 计算看涨看跌价格与希腊字母；
- 或输入价格反解隐含波动率。
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